マイドキュメントで表示される写真を全部、1度に印刷したい。

印刷したい写真を選びます。
整理→すべて選択（windows7)
編集→すべて選択（windowsXP)
あるいは　Ctrl+A　(すべて選択のショートカット)
ツールバーの印刷をクリック
（あるいは選んだ写真の上で右クリック→メニューの印刷をクリック）
用紙サイズ→A4
印刷サイズのボックス→コンタクトシート
ページ数を確認
印刷ボタン

ご存じないかもしれませんが、Picasaでもサムネイル印刷できます。

ファイル→印刷
印刷のレイアウト→サムネイル表示

印刷のレイアウトの中に、サムネイル表示が見当たらなければ、
ツール→オプション→印刷タブ
いらない印刷レイアウトのアローボタン(▼）
メニューの一番下のサムネイル表示を選択

ファイル名のついていない42枚の写真が印刷されます。

HEROさんが、Snipping Toolで回答したので、私は、Print Screenバージョンで・・・

１．ピクチャフォルダ（写真を保存してあるフォルダ）を表示させます。

２．ピクチャフォルダの写真が、ファイル名になっているようなら、画像として表示するようにしてください。（サムネイル表示）

３．サムネイル　（画像の一覧）として表示されたら、そこで、キーボード上のPrint screenキーを一度押してください。（Print Screenキーはアルファベットキーと数字キーの間か数字キーの上にあります。）

４．ペイントなど画像加工ができるソフトを起動し、画面が開いたら、ctrlキーとVキーを同時押し、画面上に画像を貼り付けてください。

５．画面そのままで印刷しますから、A4など小さいサイズに印刷すると途中で切れる場合があります。画面上で印刷できる大きさに適宜直してプリントします。

方法はいろいろありますので一例です

ピクチャ（ライブラリー）フォルダーを小さく表示し10ｘ10を画面いっぱいになるようにしてWindows標準付属の「Snipping Tool」で切り取りました
（[Print Screen]でも可です）

切り取った画像を実際にA4に印刷し、参考例とするためにスキャンしJpegで保存したものをここに載せます

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Printerの機種によっては昔のフイルム時代のインデックス印刷機能が付属しているものが多いですのでこの方がより高機能だと思います
（添付写真の中枠がその例です）

　なお「マイドキュメント」とありますが「マイピクチャー」のほうが一般的だと思います