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よくあるご質問

トレーリングストップ式トラリピ

トラリピ(トラップ・リピート・イフダンの略称)というFX取引手法をご存知の方は少なくないと思います。
マネースクエア(旧マネースクウェア・ジャパン)社が特許を有し、一時期、大いに話題を呼び集めたことから、同業他社も類似のサービスを導入した取引手法で、当コミュニティでも何度か取り上げてきています。

その手法についてはネットをクグっていただければ詳しく説明されていますが、大雑把に言えば、添付図上段に示したように、段階的な指値注文(赤丸)のエントリーと、一定の値ざや幅の決済指値(青丸)のイクジットとを、相場の変動に沿って繰り返してゆくものです。

その自動取引プログラムを稼働させた後は放っておいても、そこそこの益を生み続けられることが、人気の理由でした。
この手法は、小規模なレンジ相場では機能するのですが、トレンド相場では建玉が積み重なり、その含み損が膨れ上がってしまうという弱点があり、2007年~2008年の大相場では、大火傷を負ってしまった人が続出したようです。

前置きがとても長くなりましたが、そのような従来型トラリピの弱点を低減しつつ、より大きなリターンを期待できるのが、ここで取り上げる改良型です。
と言っても、主な変更点はとてもシンプルで、エントリー・イクジット時の指値を、値動き追従式逆指値(トレーリングストップ)に置き換えただけです。

たったそれだけのことなんですが、従来型に比べ、結構、有利な取引が期待できます。

添付図下段に示したように、段階的に発せられた逆指値注文(黄丸)のレートは、値動きとともに引き下げられてゆき、相場が反転したところで約定(赤丸)し、一定の値ざや幅で発せられた決済逆指値(緑丸)は値動きとともに引き上げられてゆき、相場が反転したところで決済(青丸)となります。 
ここでは理想的な展開を示していますが、従来型より約5倍の益が得られたことになります!

ただ…、イクジット時のトレーリングストップ機能を提供しているFX業者さんは多いのですが、私の知る限り、エントリー時に同様な機能を使えるところはなく、そのためのプログラムを作成し、稼働できる環境が求められるのは、ちょっと残念です。 
何故なんでしょうね?

コメント

メタボトレーダーさん

2018年11月09日 13:29

atsuo さん、コメントをありがとうございます。

ご指摘の通り、日記に書き残していますが、私もダマシにはよく泣かされます。
それを何とか回避できないものかと、あれこれ考えてはいるのですが、未だ名案は得られておらず、利確千金…と慰めています。

仰る通り、ここに掲載させていただいたのは、取引理論の基盤のひとつでして、さまざまなバリエーションを加えることで、より好ましい成果を期待できるようになります。

そのひとつが、オフ会でお話させていただいたことのある、線形回帰チャネルの併用。 すなわち、レートのレベルと長期傾向によるエントリー制限などが挙げられると思います。

atsuoさん

2018年11月08日 23:15

久しぶりのアルゴリズムに関する投稿なので、何方かからコメントがあるのではないかと期待していたのですが、残念ながら今のところ反応ありませんね。

トラリピの話、興味深く拝見しました。
私も似たようなアルゴリズムを出発点としてプログラムを作成していますが、問題は所謂”ダマシ”ですね。

図のようなきれいな正弦波のような振舞いをしている相場なら、多分どのようなアルゴリズムでもある程度の利益にはなると思います。

シミュレーションしてみれば判ることですが、値幅や期間をいくらに設定するかにより、振舞いが随分異なってきます。 場合によっては利益ではなく損失になる場合もあります。

値幅を不等間隔にしたり、連続回数によって建玉数を調整したり、或いは移動平均線を併用したりすると、より好ましい結果が得られるケースも見られるようですが、他の経験者の方のご意見も是非拝聴してみたいところです。